【過去検証】20EMAとフィボナッチリトレースメントを使った初心者向けFX手法

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過去検証

YouTubeで見つけた手法になりますが、20EMAとフィボナッチリトレースメントを使った、シンプルで再現性の高い、初心者さんが最初に試してみるべきFX手法についてご紹介いたします!

当手法のルール説明

早速ですが、当手法のルールについて説明していこうと思います。

当手法は、執行足(見ている時間足)の20EMAと上位足の20EMAのクロスで売買する手法になります。要するに、MTF(マルチタイムフレーム)分析の考えを取り入れているということですね。

チャート設定

当手法は1時間足か4時間足、お好きな時間足でトレードすることができます。

1時間足でトレードする場合は、20EMAと80EMA(4時間足20EMA相当)をチャートに表示させます。

4時間足でトレードする場合は、20EMAと120EMA(日足20EMA相当)をチャートに表示させます。

2本のEMAを表示させるだけで、チャート設定は完了です!

フィボナッチリトレースメントの設定

当手法で使うツール、フィボナッチリトレースメント(以下:フィボ)の設定について説明します。以下のパラメーターを使用します。

フィボナッチリトレースメントのパラメーター
  • 50.0%
  • 61.8%
  • 78.6%
  • 100.0%
  • 138.2%

他の数値は使いませんので、消しておいてもOKです。

売買ルール

売買ルールは以下の通りです。

売買ルール

買いのルール
EMAがゴールデンクロスしたら、起点からフィボを引く
フィボの78.6%~61.8%をゾーンと見て、ゾーン内までの押しを待つ
ゾーン内のいずれかのEMAタッチでロングエントリー

売りのルール
EMAがデッドクロスしたら、起点からフィボを引く
フィボの78.6%~61.8%をゾーンと見て、ゾーン内までの戻りを待つ
ゾーン内のいずれかのEMAタッチでショートエントリー

損切り:フィボ50.0%、利確:フィボ100.0%

待ちの最中にフィボ50.0%または138.2%に到達したら、その場合は見送り

チャートでルールを確認

売買ルールについて、チャートでも確認してみましょう。1時間足を例としています。

買いのケーススタディー
売りのケーススタディー

エントリー回避例も見ていきましょう。

エントリー見送り例その1
エントリー見送り例その2

裁量が入る部分としては、フィボの引き方ですね。基本的には、EMAをゴールデンクロスまたはデッドクロスさせるきっかけとなったひと波の、終点から起点にフィボを引けばOKといった感じですね。

まぁ、この辺は言語化するのが難しいので、ご自身で何度も検証して、自分なりの引き方を見つけるのが良いと思います。フィボを引く練習だけでも、意味のあることですからね。

EUR/JPY 2015年1月から2015年12月の1年間で検証!!

以上のルールのもと、EUR/JPYの2015年相場で、練習君プレミアムを用いて検証してみました。1時間足と4時間足のそれぞれで検証しましたので、まずは1時間足の検証結果からどうぞ!

1時間足の検証結果

トレード回数:45回
勝ちトレード:15回 負けトレード:30回(勝率33.3%)
総利益:669.3pips 総損失:899.3pips(PF0.74)
平均利益:44.62pips 平均損失:29.98pips(RR比1.49)
検証期間内の獲得pips:-230.0pips

獲得pipsの増減の様子

検証期間の一部ですが、トレードしたポイントの振り返り動画もありますので、参考にどうぞ! 黄色い線はフィボを引いた跡です。

次に、4時間足の検証結果をどうぞ!

4時間足の検証結果

トレード回数:9回
勝ちトレード:2回 負けトレード:7回(勝率22.2%)
総利益:221.7pips 総損失:422.5pips(PF0.52)
平均利益:110.85pips 平均損失:60.36pips(RR比1.84)
検証期間内の獲得pips:-200.8pips

獲得pipsの増減の様子

検証期間の一部ですが、トレードしたポイントの振り返り動画もありますので、参考にどうぞ!

考察

結論から申し上げますと、残念ながらこのままのルールでは優位性が認められないということになります。

検証中に気づいたのですが、どうやら負けやすいパターンがありますね。それは、EMAがクロスを繰り返す時です。クロスしてエントリーしても、またすぐ逆方向にクロスしてしまう時は、連敗しまくります。また、クロスしてもEMAに角度のない時は、相場に勢いがなく負けやすいです。

何かしらのレンジを避ける工夫が必要ですね。例えば、連敗する時はボックス相場になっていることが多かったので、そのボックスをどちらかにブレイクするまでは、条件が整ってもエントリーしない、といった感じでしょうか。これで連敗は減らせると思います。

加えて、EMAに角度のない時は見送りするといった工夫をすれば、もう少しは勝率改善に繋がるかもしれません。

ちなみに、参考にしたYouTube動画と同じ期間、同じ通貨ペアでの検証もしているのですが、こちらの結果はすごいです!

上記動画は、2021年2月から8月、EUR/USD4時間足で検証を行ったものですが、トレードした箇所全てで勝っています。私はこの結果を受けた時、「この手法、超使えるかも!!」と思っていました。しかし、別の期間、別の通貨ペアで検証をすると、ここまで見てきたように全く違う結果となりました。

YouTubeのFX手法紹介も、EAのバックテストなんかと同じで、そのロジックが使える期間と通貨ペアを選び抜いて、結局は使えるように見せかけているだけということがほとんどのようですね。まぁ、勝率やリスクリワードの悪い手法を動画で紹介しても、誰も見ないですからねぇ。

では、ネットで見つけた手法は全てが使えないのかと言えば、そうではないと私は考えます。優位性が認められないとしても、検証はやってみることが大事で、その中で様々な気付きやヒントを得られることも多々あります。

ただの石ころでも、実は磨くと宝石だったという例えのように、ネットで見つけた手法でも、磨きをかけることが大事でしょう。そういう考えのもと、優位性の有無にかかわらず、これからも過去検証を続けたいと思います!

最後までお読みいただきありがとうございました♪

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