【過去検証】チャートパターン”フラッグ”に優位性はあるのか?

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過去検証

FXの勉強をしている人であれば、チャートパターンについて誰もが聞いたことはあると思います。今回はチャートパターンの中から、”フラッグ”について検証してみました。まずはシンプルなルールで検証し、その後フィルタリングをして、トレードルールの改善を試みています。

過去検証のやり方や、手法のブラッシュアップのやり方が分からない人の参考になると思いますので、是非最後までご覧ください❣

チャートパターン”フラッグ”とは?

まずは、フラッグとは何かについて説明していきます。

フラッグとは、上図から分かるように、旗のような形をしていることからそう呼ばれています。

上昇トレンド中の押し目で出現するフラッグは「上昇フラッグ」、下降トレンド中の戻りで出現するフラッグは「下降フラッグ」と呼びます。

チャートパターンには、トレンド継続系とトレンド反転系がありますが、フラッグはトレンド継続系のチャートパターンになります。

基本のフラッグ手法 ルール説明

さて、フラッグについて説明したところで、次はこのフラッグを使ったシンプルなトレードルールの説明をしたいと思います。

通貨ペア:ドルストレート、クロス円、メジャーなものならなんでもOK

時間足:1時間足以下

使用テクニカル:ローソク足、フィボナッチ・リトレースメント

エントリーと決済

買いの場合
  • 上昇フラッグ内の直近高値から最安値にフィボナッチを引く。
  • フィボナッチ100.0%ブレイクで買いエントリー。
  • 損切りはフィボナッチ38.2%、利確はフィボナッチ161.8%(リスクリワード1:1となる)。
売りの場合
  • 下降フラッグ内の直近安値から最高値にフィボナッチを引く。
  • フィボナッチ100.0%ブレイクで売りエントリー。
  • 損切りはフィボナッチ38.2%、利確はフィボナッチ161.8%(リスクリワード1:1となる)。

エントリーから決済までの流れを、図でも確認してみましょう。

フラッグができるかなと思ったら、重要な高安値にフィボナッチを引いて、決められた数値でエントリーと決済をするだけです。いくつかパターンを見ていけば、すぐに感覚は掴めると思います。

AUD/JPY 2014年4月から2020年6月までの期間で検証してみました!

以上のルールのもと、AUD/JPY30分足、2014年4月から2020年6月までの6年3ヶ月間で検証してみました。検証には練習君プレミアムを用いています。まずは、ルール通りに検証した結果を以下に示します。

コントロール(対照)

トレード回数:100回

勝ちトレード:42回 負けトレード:58回(勝率42.0%

総利益:1,054.6pips 総損失:1495.1pips(PF0.71)

平均利益:25.11pips 平均損失:25.78pips(RR比0.97

検証期間内の獲得pips:-440.5pips

獲得pipsの増減が右肩下がりとなり、これだけでは優位性がないということですね。チャートパターン単体では勝てないという理由は、この結果からも明らかです。そこで、何かしらの工夫が必要となります。

移動平均線のパーフェクトオーダーでフィルタリング

フラッグはトレンド継続のチャートパターンですので、まずはしっかりとトレンドが出ていることが大切だと思いました。そこで、30分足チャートに4本の移動平均線(20SMA, 20EMA, 75EMA, 200EMA)を表示させ、パーフェクトオーダーが成立しているという条件を付け加えました。

さて、どんな結果になるでしょうか?

トレード回数:77回

勝ちトレード:36回 負けトレード:41回(勝率46.8%

総利益:864.9pips 総損失:965.6pips(PF0.90)

平均利益:24.03pips 平均損失:23.55pips(RR比1.02

検証期間内の獲得pips:-100.7pips

少しだけ負けトレードを減らすことができましたが、まだ獲得pipsの増減は右肩下がりです。

移動平均線のPO+フィボナッチでフィルタリング

次に、押し目買いや戻り売りを狙う場合、適切な押し戻りがないとその後レートが伸びていかないのではないかと考えました。そこで、フィボナッチ・リトレースメントを使って、押し戻りの適切な深さを計測してみました。

さて、今度はどんな結果になるでしょうか?

トレード回数:31回

勝ちトレード:20回 負けトレード:11回(勝率64.5%

総利益:438.3pips 総損失:322.1pips(PF1.36)

平均利益:21.92pips 平均損失:29.28pips(RR比0.75

検証期間内の獲得pips:+116.2pips

フィボナッチは、50.0%~61.8%の押し戻りをつけた時が最も良い結果となり、なんとかプラスに持っていくことができました! 獲得pipsの増減のグラフは、形がいびつではありますが一応上方向を向いています。

移動平均線のPO+Fibo+ローソク足本数でフィルタリング

プラスに持っていけただけでも十分かなと思いましたが、まだ他に何かフィルタリングはできないかと考えていました。トレード箇所を眺めていると、大き過ぎるフラッグは負けやすいことに気づきました。トレンドの一時的な調整ではなく、トレンドそのものを捉えてしまっていたからでしょう。

そこで、フラッグの起点からエントリーまでのローソク足本数を40本以下という条件を付け加えました。

さぁ、結果はどうでしょうか?

トレード回数:23回

勝ちトレード:16回 負けトレード:7回(勝率69.6%

総利益:367.9pips 総損失:175.5pips(PF2.10)

平均利益:22.99pips 平均損失:25.07pips(RR比0.92

検証期間内の獲得pips:+192.4pips

はい、獲得pipsの増減のグラフは右肩上がりとなり、勝率も69%まで改善されました!

色々とフィルタリングをした分、トレード回数も減っていますが、トレードは量より質です。より良い状態のフラッグを選んだ結果ですので、問題はありません。

考察とまとめ

今回はフラッグの検証をしてきました。最初は全然使えない印象でしたが、いくつかの工夫をするだけで、優位性を見出すことができました!

ここで紹介した以外にも、上位足(4時間足)のパーフェクトオーダーの有無や、一目均衡表の雲を使ったフィルタリング、明確なサポレジラインの有無なども確認してみましたが、あまり改善にはなりませんでした。

ということで、フラッグを使った押し目買い戻り売りには、しっかりとトレンドが出ていること、明確な押し戻りをつけていること、そしてサイズ感を意識することが大事だと結論付けました。

他にも、上位足の環境認識を加えることで、利益を引っ張って損小利大スタイルにしてみるなど、できることはまだあるかと思われます。

トレーダーとして成功するためには、一点突破が大事です。私はこれからも、フラッグの検証を続けていこうと思います。さらに良い結果を得られたら、新たな記事を書いて公開するかもしれません。

最後までお読みいただきありがとうございました♪

本記事は、あくまで手法の検証を試みたものであり、具体的な売買タイミングを示唆するものではありません。
投資・投機は、それに関わるリスクを考慮の上、自己責任に基づき、ご自身で判断をお願いいたします。

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