【過去検証】3本のSMAと一目均衡表の雲を使ったシンプルFX手法

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過去検証

練習君プレミアムを手に入れて、検証作業が捗ったので、久しぶり過去検証の記事を書こうと思います。今回は3本のSMAと一目均衡表の雲を使った、シンプルなFX手法の検証をしてみました!

一目均衡表とは?

まずはじめに、当手法で用いる一目均衡表について簡単に解説しておきます。

一目均衡表とは、1936年、日本人の細田吾一氏(一目山人)によって考案された、テクニカル分析ツールです。基準線、転換線、先行スパン(2本)、遅行スパンの5本の線で構成されています。そして、2本の先行スパンで囲まれて出来た空間のことは「雲」と呼びます。

当手法では、この「雲」のみを用います。

当手法のルール

それでは、当手法のルール説明に移りたいと思います。

通貨ペア:メジャーなものならなんでもOK!
時間足:1時間足と5分足
使用テクニカル:SMA(20, 50, 100)、一目均衡表の雲

ロングエントリー
・移動平均線が買いのパーフェクトオーダーである
・直近で20SMA、または50SMAに最低1度は反発している
・20SMA、または50SMAに1時間足でタッチしたら5分足に落とす
・5分足でダブルボトムなどのチャートパターンが成立したらエントリー

ショートエントリー
・移動平均線が売りのパーフェクトオーダーである
・直近で20SMA、または50SMAに最低1度は反落している
・20SMA、または50SMAに1時間足でタッチしたら5分足に落とす
・5分足でダブルトップなどのチャートパターンが成立したらエントリー

損切り:5分足チャートパターンの高安値付近
利確:リスクリワード1:1とする

言葉だけでは分かりづらいかと思いますので、図でも説明します。

☆買いのケーススタディー☆

☆売りのケーススタディー☆

ポイントとなるのは、単にパーフェクトオーダー中に、1時間足の20SMAか50SMAにレートがタッチしたところで売買するのではなく、本当にその期間のSMAが機能するかを見極めるために、直近で最低1度は反応しているかも確認することです。

その上でさらに、5分足のチャートパターン成立を待ちます。明確なチャートパターンが見られない場合は、エントリーを見送ります。

USD/JPY 2014年4月から2018年3月の4年間で検証!!

以上のルールのもと、USD/JPYの1時間足と5分足、2014年4月から2018年3月の4年間で検証してみました。その結果を以下に示します!

トレード回数:210回
勝ちトレード:88回 負けトレード:122回(勝率41.9%)
総利益:1618.2pips 総損失:2396.9pips(PF0.68)
平均利益:18.39pips 平均損失:19.665pips(RR比0.94)
検証期間内の獲得pips:-778.7pips

考察

結論から申し上げますと、今回のルールでは優位性が見られないということになります。

思わしくない結果になった原因として考えられるのは、上位足の抵抗の確認が甘かったことです。1時間足の抵抗の確認はもちろん、もっと上位足での抵抗を確認すべきですね。

また、5分足で確認できるダブルボトムなどのチャートパターンについても、基準が曖昧でした。「形が若干いびつだけど、エントリーしちゃおう!」といった具合に、無理やりエントリーしていたことが何度もありましたね。

ネットで調べてみると、このSMAと雲の組み合わせは結構有名なので、何かしらの優位性があるとは思います。また何か改善点を思いついたら、検証して確かめてみたいです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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