今回は、EMAのゴールデンクロス・デッドクロスと、フィボナッチリトレースメントを使った30分足手法の過去検証です。ゴールデンクロス・デッドクロスを使った手法は、以前にも検証して、その優位性を確かめています。今回はまた別の手法です。
フィボナッチリトレースメントについて

フィボナッチリトレースメントは、押し目や戻りを計測するために使うというのが基本です。また上図のように、値幅観測により利確ポイントの目安を決めるためにも使えます。
フィボナッチリトレースメントには色々な数値が表示されています。トレーダーによって重要視する数値は異なりますが、38.2%, 50.0%, 61.8%の3つは、どのトレーダーにとっても重要な数値です。
ちなみに、今回の手法で使う数値は、76.4%, 50.0%, 0.0%の3つとなります。
EMAのGC・DCとフィボナッチリトレースメント手法 ルール説明
それでは、ルール説明といきましょう!
通貨ペア:USD/JPY, EUR/USD, EUR/JPY, AUD/USD, AUD/JPY ポンド系は非推奨
時間足:30分足
使用テクニカル:ローソク足、20EMA、80EMA、フィボナッチリトレースメント
エントリー
- 2本のEMAのゴールデンクロス・デッドクロスを確認し、その後の押し戻りを待つ
- EMAをゴールデンクロス・デッドクロスさせた波の起点と、押し戻りが始まったところとを、フィボナッチリトレースメントで結ぶ
- フィボナッチリトレースメント50.0%に到達したら、トレンド方向にエントリーする
損切り:損切りは、フィボナッチリトレースメント76.4%の少し下
利確:利確は、フィボナッチリトレースメント0.0%とする
エントリーから決済までの流れを、図を用いて説明します。
-1024x509.png)
-1024x509.png)
この手法のメリットは、損切りと利確をフィボナッチリトレースメントで決めて行うので、ルール通りに実行すれば、おのずとリスクリワード比率1:1以上が期待できるところです!
補足と注意
-1024x509.png)
押し目や戻りをつけに行ったとしても、必ず50.0%に到達するわけではありません。上図は売りの例ですが、フィボナッチリトレースメント38.2%あたりで反落しています。このような場合、次のチャンスを待ちます。
-1024x509.png)
しばらくすると2回目の戻りをつけに、レートが上昇していきました。ここで、フィボナッチリトレースメントの起点はそのままに、2回目の戻りの起点にフィボナッチリトレースメントを引き直します。すると今度は50.0%に到達しましたので、ショートエントリーできました。
ただし、フィボナッチリトレースメントの引き直しは1回だけです。この作業を何度も繰り返していると、いつかフィボナッチリトレースメント50.0%に到達します。しかし、その時にはトレンドが変わっていることも考えられます。トレンドの追いかけ過ぎには注意しましょう。
AUD/JPY 2020年4月から11月の8ヶ月間で検証!!
以上のルールのもと、AUD/JPY、2020年4月から11月の8ヶ月間で検証してみました。その結果を以下に示します。
トレード回数:53回
勝ちトレード:23回 負けトレード:30回(勝率43.4%)
総利益:852pips 総損失:687pips(PF1.24)
平均利益:37.04pips 平均損失:22.90pips(RR比1.62)
検証期間内の獲得pips:+165pips


考察
結論から申し上げますと、優位性のある手法に昇華させることが可能だと言えます。
獲得pipsの増減をグラフを見ると、ほぼ横ばいで増減はありません。ただ、リスクリワード比は1.62と、損小利大を実現できています。つまり、無駄な負けトレードを少しでも減らすことができれば、優位性のある手法に変化させられるということです。
エントリーの精度を上げるための工夫として、具体的には以下のようなものが挙げられます。
- ダウ理論の押し安値や戻り高値をブレイクした後で、EMAのゴールデンクロス・デッドクロスを確認できた時にこの手法を用いる
- エントリー時に下位足(5分足など)でMAのパーフェクトオーダーを確認する
- フィボナッチの50.0%付近で、ローソク足パターン(明けの明星・宵の明星など)の出現を確認する
- 2本のEMAの傾きが急な時だけを狙ってエントリーする
また利確についても、切り上げ切り下げラインを用いて利を伸ばす工夫が出来そうです。
この手法には、まだまだ改良の余地がたくさんありますので、今後も研究材料として扱っていきたいと思います。新たなアイデアがあれば、加筆か別記事で公開しようと思います!
最後までお読みいただきありがとうございました。
海外の最大手FX会社でFXを始めてみませんか?
私は、海外FX会社の最大手、”XM”でのトレードを強くオススメします! その主な理由は以下の3つです。
①最大1,000倍のハイレバレッジでトレードができる!
→少ない資金からでもお金を増やすことができます。
②ゼロカット方式が採用されている!
→急な相場変動時でも追証のリスクはありません。
③口座開設をするだけで13,000円のボーナスが貰える!
→おトクにFXを始めることができます!!
どこで口座開設しようか迷っているFX初心者さんや、すでにFX口座をお持ちのトレーダーさんも、この機会に是非、XMでのトレードを始めてみませんか?
コメント