【過去検証】EMAのGC・DCとフィボナッチリトレースメント

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過去検証

今回は、EMAのゴールデンクロス・デッドクロスと、フィボナッチリトレースメントを使った30分足手法の過去検証です。ゴールデンクロス・デッドクロスを使った手法は、以前にも検証して、その優位性を確かめています。今回はまた別の手法です。

フィボナッチリトレースメントについて

フィボナッチリトレースメントは、押し目や戻りを計測するために使うというのが基本です。また上図のように、値幅観測により利確ポイントの目安を決めるためにも使えます。

フィボナッチリトレースメントには色々な数値が表示されています。トレーダーによって重要視する数値は異なりますが、38.2%, 50.0%, 61.8%の3つは、どのトレーダーにとっても重要な数値です。

ちなみに、今回の手法で使う数値は、76.4%, 50.0%, 0.0%の3つとなります。

EMAのGC・DCとフィボナッチリトレースメント手法 ルール説明

それでは、ルール説明といきましょう!

通貨ペア:USD/JPY, EUR/USD, EUR/JPY, AUD/USD, AUD/JPY ポンド系は非推奨

時間足:30分足

使用テクニカル:ローソク足、20EMA、80EMA、フィボナッチリトレースメント

エントリー

  • 2本のEMAのゴールデンクロス・デッドクロスを確認し、その後の押し戻りを待つ
  • EMAをゴールデンクロス・デッドクロスさせた波の起点と、押し戻りが始まったところとを、フィボナッチリトレースメントで結ぶ
  • フィボナッチリトレースメント50.0%に到達したら、トレンド方向にエントリーする

損切り:損切りは、フィボナッチリトレースメント76.4%の少し下

利確:利確は、フィボナッチリトレースメント0.0%とする

エントリーから決済までの流れを、図を用いて説明します。

買いのケーススタディー
売りのケーススタディー

この手法のメリットは、損切りと利確をフィボナッチリトレースメントで決めて行うので、ルール通りに実行すれば、おのずとリスクリワード比率1:1以上が期待できるところです!

補足と注意

押し目や戻りをつけに行ったとしても、必ず50.0%に到達するわけではありません。上図は売りの例ですが、フィボナッチリトレースメント38.2%あたりで反落しています。このような場合、次のチャンスを待ちます。

しばらくすると2回目の戻りをつけに、レートが上昇していきました。ここで、フィボナッチリトレースメントの起点はそのままに、2回目の戻りの起点にフィボナッチリトレースメントを引き直します。すると今度は50.0%に到達しましたので、ショートエントリーできました。

ただし、フィボナッチリトレースメントの引き直しは1回だけです。この作業を何度も繰り返していると、いつかフィボナッチリトレースメント50.0%に到達します。しかし、その時にはトレンドが変わっていることも考えられます。トレンドの追いかけ過ぎには注意しましょう。

AUD/JPY 2020年4月から11月の8ヶ月間で検証!!

以上のルールのもと、AUD/JPY、2020年4月から11月の8ヶ月間で検証してみました。その結果を以下に示します。

トレード回数:53回

勝ちトレード:23回 負けトレード:30回(勝率43.4%)

総利益:852pips 総損失:687pips(PF1.24)

平均利益:37.04pips 平均損失:22.90pips(RR比1.62)

検証期間内の獲得pips:+165pips

獲得pipsの増減
月ごとの獲得pips

考察

結論から申し上げますと、優位性のある手法に昇華させることが可能だと言えます。

獲得pipsの増減をグラフを見ると、ほぼ横ばいで増減はありません。ただ、リスクリワード比は1.62と、損小利大を実現できています。つまり、無駄な負けトレードを少しでも減らすことができれば、優位性のある手法に変化させられるということです。

エントリーの精度を上げるための工夫として、具体的には以下のようなものが挙げられます。

  • ダウ理論の押し安値や戻り高値をブレイクした後で、EMAのゴールデンクロス・デッドクロスを確認できた時にこの手法を用いる
  • エントリー時に下位足(5分足など)でMAのパーフェクトオーダーを確認する
  • フィボナッチの50.0%付近で、ローソク足パターン(明けの明星・宵の明星など)の出現を確認する
  • 2本のEMAの傾きが急な時だけを狙ってエントリーする

また利確についても、切り上げ切り下げラインを用いて利を伸ばす工夫が出来そうです。

この手法には、まだまだ改良の余地がたくさんありますので、今後も研究材料として扱っていきたいと思います。新たなアイデアがあれば、加筆か別記事で公開しようと思います!

最後までお読みいただきありがとうございました。

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