【過去検証】移動平均線のGC・DCとグランビルの法則2番

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過去検証

今回は、移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロスに、グランビルの法則を組み合わせた手法を過去検証してみました!

ゴールデンクロス・デッドクロスとは?

手法のルールを解説する前に、当手法のポイントを解説したいと思います。

まずは、ゴールデンクロス(GC)とデッドクロス(DC)についてです。

上の図をご覧ください。水色の長期移動平均線が上向きになりつつあるところで、マゼンタの短期移動平均線が下から上へ、長期移動平均線とクロスしています。これをゴールデンクロス(GC)といい、相場が上昇に転換するサインになります。

今度は、水色の長期移動平均線が下向きになりつつあるところで、マゼンタの短期移動平均線が上から下へ、長期移動平均線とクロスしています。これをデッドクロス(DC)といい、相場が下降に転換するサインになります。

グランビルの法則とは?

次に、当手法のもう一つの重要ポイント、グランビルの法則についても軽く解説します。

グランビルの法則には、次の4つがあります。上の図と照らし合わせながら確認してください。

①移動平均線をレートがブレイクしたところでの売買。

②移動平均線に潜り込んだ後、再度レートが抜けてくるところでの売買。

③移動平均線にタッチしたところでの売買。

④移動平均線から解離して、再度移動平均線に戻ろうとするところでの逆張り売買。

当手法では、グランビルの法則2番、”移動平均線に潜り込んだ後、再度レートが抜けてくるところでの売買”を狙います!

ちなみに、グランビルの法則1番や3番を用いた手法のルールも構築していますので、別の機会に公開しようと思います。なお、グランビルの法則4番に関しては、逆張りであるためオススメ出来ません。

移動平均線のGC・DCとグランビルの法則2番手法 ルール説明

重要なポイントを解説したところで、当手法のルールを説明していきたいと思います!

通貨ペア:USD/JPY, EUR/JPY, AUD/JPY, EUR/USD, AUD/USD ポンド系は非推奨

時間足:1時間足または15分足 今回は15分足で検証しています。

使用テクニカル:25EMA, 50EMA, ローソク足、トレンドライン

ロングエントリー

  • 25EMAと50EMAがゴールデンクロスしていることを確認する。
  • レートが25EMAを割り込むような押し目を待つ。この時、切り下げラインを引いておく。
  • 再度レートが上昇して、25EMAと切り下げラインの両方をローソク足実体でブレイクする。
  • 次足始値でロングエントリー。

ショートエントリー

  • 25EMAと50EMAがデッドクロスしていることを確認する。
  • レートが25EMAを上抜けるような戻りを待つ。この時、切り上げラインを引いておく。
  • 再度レートが下降して、25EMAと切り上げラインの両方をローソク足実体でブレイクする。
  • 次足始値でショートエントリー。

損切り:損切りは直近高安値に置く。

利確:利確は、エントリーから損切りまでの値幅を測り、同じ値幅分を獲る。つまり、リスクリワード1:1。

エントリー回避ルール:三尊やダブルボトムなど、トレンド転換チャートパターンが直近に表れた時。

エントリー回避チャートパターンの一例

トレンド転換チャートパターンについてはこちらもぜひ!

エントリーから決済までの流れについて、以下に図でも説明します。

買いのケーススタディー
売りのケーススタディー

ここで、切り下げ切り上げラインの引き方についてですが、これにはある程度基準が必要です。私は、レートが山や谷を描くのを注目するようにしています。また、ローソク足およそ15本分は待つようにしています。

皆さんが検証される際も、ご自身にあった切り下げ切り上げラインの引き方の基準を、見つけてみてください!

EUR/JPY 2020年1月から8月の8ヶ月間で検証!!

以上のルールのもと、EUR/JPY15分足、2020年1月から8月の8ヶ月間で検証してみました。その結果を以下に示していきます。

トレード回数:114回

勝ちトレード:70回 負けトレード:44回(勝率61.4%)

総利益:1512pips 総損失:875pips(PF1.39)

平均利益:21.60 平均損失:19.89(RR比1.09)

検証期間内の獲得pips:+637pips

獲得pipsの増減
月ごとの獲得pips

考察

結論から申し上げますと、優位性は認められるという結果になります! 獲得pipsの増減のグラフを見ても、きれいな右肩上がりです。また、月単位で見ても、負けたのは4月だけです。

良い結果となった当手法ですが、まだいくつか工夫の余地はあります。例えば、今回のルールでは、直近高安値の損切りに対し、リスクリワード1:1でしたが、これを1:2にして利益を伸ばすとどうなるでしょうか? また、移動平均線やトレンドラインで利益を伸ばすことも出来そうですね!

私も色々と試してみましたが、その中でもリスクリワード1:2とした検証では、獲得pipsが増加しました! 検証期間の一部、2020年7月の場合ですと、リスクリワード1:1で検証した場合は月127pips獲れていましたが、リスクリワード1:2で検証すると、獲得pipsは月233pipsに増えました。

この他、リスクリワード1:1でポジションの半分を決済し、残り半分をリスクリワード1:2まで保有するとか、引いたトレンドラインを突破するまで保有し続けるとか、アイデアはたくさん浮かんできそうです!

最後までお読みいただきありがとうございました。

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