【過去検証】20EMAとグランビルの法則1番手法

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過去検証

今回は20EMAとグランビルの法則1番を組み合わせた、1時間足手法の過去検証をしました。

グランビルの法則とは?

グランビルの法則については、以前の記事でも触れていますが、今回も簡単に解説しておきます。

グランビルの法則には、売買ポイントが4つずつありました。

①移動平均線をレートがブレイクしたところでの売買。

②移動平均線に潜り込んだ後、再度レートが抜けてくるところでの売買。

③移動平均線にタッチしたところでの売買。

④移動平均線から解離して、再度移動平均線に戻ろうとするところでの逆張り売買。

そのうち今回は①の、”移動平均線をレートがブレイクしたところでの売買”を狙います。

つまり、トレンド転換の初動を獲るというイメージです。

20EMAとグランビルの法則1番手法 ルール説明

グランビルの法則についておさらいしたところで、当手法のルール説明といきましょう!

通貨ペア:USD/JPY, EUR/USD, EUR/JPY, AUD/USD, AUD/JPY ポンド系は非推奨

時間足:1時間足

使用テクニカル:ローソク足、20EMA

エントリー

  • ローソク足が20EMAを下から上へ3回ブレイクしたらロングエントリー。
  • ローソク足が20EMAを上から下へ3回ブレイクしたらショートエントリー。

これだけでは全く分からないと思いますので、図を交えながら、エントリーできる条件について詳しく説明します。

エントリーできる条件①は、1回目20EMAブレイク時の高安値を、2回目、3回目ブレイク時に更新しないことです。ただし、連続した高値切り下げや安値切り上げの必要はありません。

例えば、2回目ブレイク時の安値を、3回目ブレイク時の安値が下回っていても、1回目ブレイク時の安値を更新していなければ構いません。

エントリーできる条件②は、波のリズムが一定であることと、波の横幅が広すぎないことです。

波の横幅が広すぎると、トレンド転換の初動ではなく、トレンドそのものを指すことになります。当手法は、トレンド転換の初動を獲るのが目的ですので、ローソク足30本前後で構成される、一定のリズムの波を探しましょう。

エントリーできる条件③は、前回トレンドの20EMAの山谷から100pips以上離れていることです。相場の天底を意識することが最重要ポイントとなります!

①や②の条件を満たしていても、前回トレンドの起点からあまり離れていない場合は、エントリーを見送ります。天底とならずに、そのままトレンドが継続することも考えられるからです。

損切り:損切りは、20EMAを3回目にブレイクした時の起点となった高安値とする。

利確:利確は、エントリーから損切りまでの値幅を測り、同じ値幅分を獲る。つまり、リスクリワード1:1。あるいは、1回目の20EMAブレイクの波の値幅を計り、3回目のブレイク時の高安値から同じ値幅分を獲る。

エントリーから決済までの流れを、図でも説明します。

買いのケーススタディー
売りのケーススタディー

条件が色々あり複雑な感じもしますが、使うものはローソク足と20EMAだけですので、ルールを把握してしまえば簡単です。

最後の利確ルールについての補足をします。1回目に20EMAをブレイクした時の値幅を測り、3回目ブレイク時の高安値から同じ値幅分を獲るのですが、これはエリオット波動理論に基づいています。

エリオット波動理論では、1波から5波、A波からC波がありますが、有名なのは3波ですね。この3波は1波より長いというルールがあります。実際の相場でもそうなることが多いため、当手法の利確ルールに採用しています。ただ検証では、すべてリスクリワード1:1で利確した結果を出しています。

AUD/JPY 2020年の1年間で検証してみました!

以上のルールのもと、AUD/JPY、2020年の1年間で検証してみました。その結果を以下に示します。

トレード回数:47回

勝ちトレード:36回 負けトレード:11回(勝率76.6%)

総利益:1,006pips 総損失:301pips(PF3.34)

平均利益:27.94pips 平均損失:27.36pips(RR比1.02)

検証期間内の獲得pips:+705pips

獲得pipsの増減
月ごとの獲得pips

考察

検証結果は非常に素晴らしいものになりました。優位性は十分に認められます!

獲得pipsの増減のグラフもキレイな右肩上がり、月ごとの獲得pipsを見ても、負けた月はひと月だけでした。

波の横幅がローソク足30本前後、20EMAの山谷が100pips以上離れているなど、基準を設けていますが、これは今回の検証のためのものです。通貨ペアごとに最適な基準を設ければ、さらに成績が改善されるかもしれません。波のリズムといった波形認識のやり方も、基準を持って行えば、手法のブラッシュアップにつながるでしょう。

私は、これまでに様々な手法を過去検証してきましたが、ここまでの優位性を感じられたのは初めてでした。まだこれといった手法が見つかっていないFX初心者の方は、ぜひ本記事を参考にして、ご自身で当手法の優位性を確かめてみてください! きっと新しい気づきがあるはずです!!

また以下の、グランビルの法則を用いた過去検証記事も、ぜひ合わせて読んでみてください。

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皆さんが相場から”独自の優位性”を見つけるために、本記事がその一助になれば幸いです。

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