今回は”ロンドンブレイクアウト戦略”の過去検証をしてみました。

ロンドンブレイクアウト戦略とは？
ロンドンブレイクアウト戦略ルール説明
GBP/JPY 2020年4月から9月の6ヶ月間で検証！
考察
当手法への理解をさらに深めるために

ロンドンブレイクアウト戦略とは？

ロンドンブレイクアウト戦略について簡単に説明します。まず、東京時間につけた高値と安値に注目します。そしてロンドン時間に入り、東京時間につけた高値もしくは安値をブレイクアウトしたことを確認し、その方向に順張りで仕掛けるというストラテジーです。

今回検証した手法では、ロンドン市場オープン前の3時間につけた高値と安値に注目し、どちらかをブレイクした方向に仕掛けるというルールにしています。

細かなルール説明の前に、チャートに表示させているインジケーターについて解説します。

チャートには、”3 Tier London Breakout V.3.2b.mq4”というインジケーターを表示させています。

ちなみに、以下からダウンロードできます！

Attention Required! | Cloudflare

”3 Tier London Breakout V.3.2b.mq4”をチャートに表示させたら、パラメーターを設定します。設定するのは、”ボックス”を作る時間だけです。他のパラメーターはいじりません。

上の画像の例は冬時間ですので、StartTimeを13:00、EndTimeを16:14、SessionEndTimeを11:30に設定しています。夏時間の場合は、設定を1時間ずつ早めればOKです！

ロンドンブレイクアウト戦略ルール説明

ここから、詳細なルール説明をしていこうと思います。

通貨ペア：EUR/USD, EUR/JPY, GBP/USD, GBP/JPY　ロンドン時間によく動くペア

時間足：15分足

ルール①

水色のボックスの上限、または下限を4pips抜けたことを確認し、順張りでエントリーする。
エントリー時に、最初のSLをボックスの反対側に設定する。
思惑通りにレートが進み、Target1に到達したら、SLを建値に移動させる。
さらにTarget2に到達したら、SLをTarget1に移動させる。
Target3に到達したら全決済。

文章では伝わりにくいかもしれないので、図を添付します。

上記のルールに加え、ドテンルールもありますので説明します。

最初のトレードで損切りになった場合、1回だけドテンすることができる。
ドテンの場合も、水色のボックスの上限、または下限を4pips抜けたことを確認し、順張りでエントリーする。
1日の損益がプラ転したTargetラインで決済する。プラ転しなくてもドテンは1回だけ。

上図の場合、1回目のトレードでショートしましたが、-37pipsの損切りになってしまいました。しかしその後、Entry Buyを4pips上抜けしたので、ドテンロングエントリーできました。ドテン後はレートが思惑通りに進み、利益が出ます。そしてBuy Target2で+55pipsの含み益となり、2回のトレードで1日の損益がプラスになるので、ポジションを決済します。

※もちろん、ドテンしてもうまくいかず、往復ビンタで2連敗となることもあります。メンタルコントロールが大事になりますね。

ルール②

水色のボックスの上限、または下限を4pips抜けたことを確認し、順張りでエントリーする。
エントリー時に、最初のSLをボックスの反対側に設定する。
エントリーから損切りまでの値幅を測り、リスクリワード1:1となるように利確を設定する。
トレールやドテンはしない。

ルール①とは違い、リスクリワード1:1でシンプル化してみました。図も貼っておきます。

エントリー回避ルール

イギリスやユーロ圏の重要経済指標が発表される時。
ボックスサイズが15p以下の時、または80p以上の時。

ボックスサイズを意識することも重要です。上図の例では、ボックスサイズが12pと小さいため、”Caution!”の表示が出ており、色も赤になっています。ボックスが小さ過ぎると、わずかな値動きでボックスの反対側に到達してしまうため、往復ビンタになりやすいです。

また、ボックスが大きすぎる時も、相場が荒れている証拠なのでオススメしません。さらに、損切りまでの距離も遠くなります。ちなみに、ボックスが大きすぎて、上限下限どちらにもブレイクしない時も、エントリー見送りです。

GBP/JPY 2020年4月から9月の6ヶ月間で検証！

以上、2つのルールを作り、ポンド円チャート6ヶ月分でそれぞれ検証してみました。その結果を発表します。

ルール①

トレード回数：166回

勝ちトレード：73回　負けトレード：93回（勝率44.0%）

総利益：2246pips　総損失：1795pips（PF1.25）

平均利益：30.77　平均損失：19.30（RR比1.59）

検証期間内の獲得pips：+451pips

ルール②

トレード回数：119回

勝ちトレード：66回　負けトレード：53回（勝率55.5%）

総利益：2247pips　総損失：1814pips（PF1.24）

平均利益：34.05　平均損失：34.23（RR比0.99）

検証期間内の獲得pips：+433pips

考察

結論から申し上げますと、2つのルールのうちどちらにもそれなりの優位性が認められるようです。

ただし、獲得pipsの増減のグラフを見てみますと、期間の前半から中盤にかけてはそれほど増えていません。月単位でも、大きく勝てる月もあれば、逆に大きく負ける月もありましたので、毎月黒字にすることは難しい手法だと言えます。

検証期間の終盤は、どちらのルールでも大きく利益をあげることが出来ています。これは、一方向の長いトレンドが続いていたからだと考えられます。得られた利益について、ルール①とルール②では大きな差がありません。ルール①では、ドテントレードをするのでエントリー回数は多いです。一方ルール②のほうがエントリー回数が少なく、利益率が高いと言えます。

また、今回の検証ルールでは上位足の環境認識を考慮していませんので、上位足のトレンドと同調する方向にのみトレードすれば、より確度が高まるかもしれません。上位足の環境認識には、以前紹介した平行チャネルを使ったやり方がオススメです！