今回は、ZigZagと切り上げ切り下げラインを組み合わせたFX手法の過去検証です。
ZigZagについて
今回の手法で用いるZigZagについて、簡単に解説しておきます。
上のチャートは、USD/JPY1時間足にZigZagを表示させたものです。パラメーターは12, 5, 3とデフォルトの状態です。私は基本、ZigZagを波形認識に用います。そしてそれを基に、ダウ理論の押し安値や戻り高値を探します。また、三尊やダブルボトムなどといった、チャートパターンを見つけやすいという利点があります。
ZigZagのデフォルト設定では、大まかな波形を見ることができますが、さらに細かい波形を見たい場合は、パラメーターを変更してみましょう。
MT4なら、”表示中のインディケータ”から”ZigZag”を選び、パラメーターの入力タブを表示させます。その中の「Depth」という項目の数値を変更します。数値を大きくすれば、大まかな波形を見ることができます。逆に数値を小さくすれば、より細かな波形を見ることができます。ここでは一例として、「Depth」を12から5へ変更してみましょう。
するとどうでしょう？ 先ほどのデフォルトと比較して、ZigZagがより細かく波形をとらえていることが、お分かりいただけますでしょうか。
ZigZagのパラメーターは、波形認識のやり方によって変わるかと思いますが、私は基本、デフォルトで使用することが多いです。今回の手法でも、ZigZagをデフォルトで用います。
ZigZagと切り上げ切り下げライン手法 ルール説明
ZigZagについて簡単に解説したところで、今回の手法のルール説明といきましょう！
通貨ペア：USD/JPY, EUR/USD, EUR/JPY, AUD/USD, AUD/JPY ポンド系は非推奨
時間足：1時間足
使用テクニカル：ローソク足、ZigZag、トレンドライン
ロングエントリー
- ZigZagで、連続して切り下げている直近の山同士に、切り下げラインを引く
- 切り下げラインをローソク足終値でブレイクしたら、次足始値でロングエントリー
ショートエントリー
- ZigZagで、連続して切り上げている直近の谷同士に、切り上げラインを引く
- 切り上げラインをローソク足終値でブレイクしたら、次足始値でショートエントリー
損切り：損切りは、ZigZagの直前の山谷か直近高安値とする。
利確：利確は、エントリーから損切りまでの値幅を測り、同じ値幅分を獲る。つまり、リスクリワード1：1。
エントリーから決済までの流れを、図でも説明します。
ZigZagが示す山同士、あるいは谷同士にラインを引くだけなので、シンプルかつ再現性が高い手法と言えるでしょう。
USD/JPY 2020年1月から4月の4ヶ月間で検証！！
以上のルールのもと、USD/JPY、2020年1月から4月の4ヶ月間で検証してみました。その結果を以下に示します。
トレード回数：21回
勝ちトレード：9回 負けトレード：12回（勝率42.9%）
総利益：432pips 総損失：757pips（PF0.57）
平均利益：48.00pips 平均損失：63.08pips（RR比0.76）
検証期間内の獲得pips：-325pips
考察
シンプルで再現性の高い手法かと思われましたが、ただ単にラインを引くだけでは、優位性が認められないようです。
正直な話をしますと、本当はもっとたくさん検証をして、100ぐらいのデータを集めたかったのですが、あまりにも逆をいってしまうことが多かったため嫌気がさし、20ほどしかデータを取れませんでした。
この手法を改善するなら、何か他のインジケーターをプラスすると良いかもしれません。例えば、移動平均線や一目均衡表の雲を使ってトレンドを把握し、トレンドと同調する方向にだけポジションをとるなど、工夫が出来そうです。トレンドを把握するなら、私が毎日使っている平行チャネルもオススメです！
また追加で検証した時には、加筆しようと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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