今回はEMAのパーフェクトオーダーに、切り上げ切り下げラインを組み合わせた手法を2つ紹介し、検証していきたいと思います。
切り上げ切り下げラインの引き方
はじめに、当手法のポイントである、切り上げ切り下げラインの引き方について、基準をお話しします。FXでは、基準化してみると色々と便利なことがあります。
まず、押し目や戻りをつけた起点から波形を描いて、明確に山や谷が形成されるのを待ちます。そして、ローソク足が15本分できるのを待ちます。この15本というのは、あくまでも私の基準です。
また、ラインを引く時に、ヒゲで引くか実体で引くかで迷われる方が多いと思います。ここでは、色々な引き方を試してみて、最も確度が緩やかになる引き方をしてみると良いでしょう。ラインが急角度過ぎると、トレードが上手くいかないことが多くなります。
パーフェクトオーダーと切り上げ切り下げライン手法 ルール説明
ここから、手法のルール説明になります。2つそれぞれについて解説していきます。
手法①
手法①は1時間足を軸として、3本のEMAを用います。
通貨ペア：USD/JPY, EUR/USD, EUR/JPY, AUD/USD, AUD/JPY ポンド系は非推奨
時間足：1時間足
使用テクニカル：10EMA, 20EMA, 40EMA
ロングエントリー
- 3本のEMAが買いのパーフェクトオーダーになっていることを確認する。
- 押し目をつけ始めたら、上述した基準通りに切り下げラインを引く。
- 切り下げラインをローソク足終値でブレイクしたら、次足始値でロングエントリー。
ショートエントリー
- 3本のEMAが売りのパーフェクトオーダーになっていることを確認する。
- 戻りをつけ始めたら、上述した基準通りに切り上げラインを引く。
- 切り上げラインをローソク足終値でブレイクしたら、次足始値でショートエントリー。
損切り：損切りは、直近高安値付近とする。
利確：利確は、エントリーから損切りまでの値幅を測り、同じ値幅分を獲る。つまり、リスクリワード1:1。また、10EMAやトレンドラインを用い、利益を伸ばすこともできる。
エントリーから決済までの流れを、図でも説明します。
上図の買いの例ですが、切り下げラインを引いてから、EMAのパーフェクトオーダーが少し崩れています。ところが、切り下げラインをブレイクするときに、パーフェクトオーダーに回帰していますので、問題ありません。
手法②
手法②は15分足を軸として、4本のEMAを用います。
通貨ペア：USD/JPY, EUR/USD, EUR/JPY, AUD/USD, AUD/JPY ポンド系は非推奨
時間足：15分足
使用テクニカル：10EMA, 20EMA, 40EMA, 80EMA
ロングエントリー
- 4本のEMAが買いのパーフェクトオーダーになっていることを確認する。
- 押し目をつけ始めたら、上述した基準通りに切り下げラインを引く。
- 切り下げラインをローソク足終値でブレイクしたら、次足始値でロングエントリー。ただし、切り下げラインをローソク足30本以内にブレイクしなかった場合は、エントリー見送りとする。
ショートエントリー
- 4本のEMAが売りのパーフェクトオーダーになっていることを確認する。
- 戻りをつけ始めたら、上述した基準通りに切り上げラインを引く。
- 切り上げラインをローソク足終値でブレイクしたら、次足始値でショートエントリー。ただし、切り上げラインをローソク足30本以内にブレイクしなかった場合は、エントリー見送りとする。
損切り：損切りは、直近高安値または80EMA付近とする。含み益になった場合、80EMAの動きに合わせて損切りを動かしても良い。
利確：利確は、エントリーから損切りまでの値幅を測り、同じ値幅分を獲る。つまり、リスクリワード1:1。また、10EMAやトレンドラインで利益を伸ばすこともできる。
エントリーから決済までの流れを、図でも説明します。
エントリー回避ルール
上図の例は、買いのパーフェクトオーダーが発生していて、切り下げラインを引ける局面ですが、途中でパーフェクトオーダーが大きく崩れています。10EMAが20EMAを割り込むのはOKですが、40EMAを割り込んでしまった場合、その切り上げ切り下げラインは無効とし、エントリーを回避します。
手法①との違いは、時間軸とEMAの本数以外に、このエントリー回避ルールがあることと、ラインに含まれるローソク足は、30本までという上限を設けたところです。
2つの手法を2020年の相場で検証してみた！
2つそれぞれの手法を検証してみました。その結果を1つずつ公開します。
手法① AUD/USD 2020年1月から9月の9ヶ月間で検証！
まず手法①について、AUD/USD、2020年1月から9月の9ヶ月間で検証してみました。その結果を以下に示します。
トレード回数：52回
勝ちトレード：25回 負けトレード：27回（勝率48.1%）
総利益：972pips 総損失：1089pips（PF0.89）
平均利益：38.88pips 平均損失：40.33pips（RR比0.96）
検証期間内の獲得pips：-117pips
手法② EUR/USD 2020年4月から11月の8ヶ月間で検証！
手法②について、EUR/USD、2020年4月から11月の8ヶ月間で検証してみました。その結果を以下に示します。
トレード回数：101回
勝ちトレード：57回 負けトレード：44回（勝率56.4%）
総利益：1421pips 総損失：1031pips（PF1.38）
平均利益：24.93pips 平均損失：23.43pips（RR比1.06）
検証期間内の獲得pips：+390pips
考察とまとめ
結論を先に出しますと、手法①は優位性が認められず、手法②は優位性が認められたということです。
まず手法①ですが、獲得pipsの増減のグラフを見てみますと、期間の前半は大きく増加していますが、期間の半ばから後半にかけては、大きく減少し、結局マイナスになってしまっています。
獲得pipsが増加していた頃は、相場のボラティリティが非常に高くなっていました。ゆえに、1回のトレードで得られる利益が大きかったです。また、長い上昇が続いていたことから、買いのパーフェクトオーダー発生中にロングエントリーすれば、勝率もそこそこでした。
しかし、期間の半ば以降は相場のボラティリティが低下し、パーフェクトオーダーになってもトレンドが続かず、結果的に獲得pipsが減少してしまいました。
一方手法②ですが、こちらの獲得pipsの増減のグラフは、期間全体を通して概ね右肩上がりです。時間足が短いので、トレード1回あたりの利益は少ないですが、短いスパンのトレンドからも、利益をあげることができました。また、追加で設けたエントリー回避ルールも、無駄な負けトレード削減に効果があったのかもしれません。
また上の画像は、過去検証でエントリーに該当した箇所ですが、大きな陽線で切り下げラインをブレイクしています。画像では勝ちトレードになりましたが、損切りまでの値幅がどうしても大きくなってしまいます。このような場合は、ロットを控えめにしてエントリーするか、損失が大きくなりそうならエントリーを見送るのが良いでしょう。
ただ出来るだけ、押し目をつける前の高値より安いところで買ったほうが、より有利なトレードができそうです！
パーフェクトオーダー手法は非常に興味深いので、また別のルールで検証してみても面白いかとおもいます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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